CF（CrossFire）游戏中的加载边框可以通过以下步骤进行设置：
1. 打开CF游戏客户端，进入游戏主界面。
2. 点击左上角的“设置”按钮，进入游戏设置界面。
3. 在设置界面中，选择“界面”选项卡。
4. 在界面选项卡中，找到“加载边框”选项，勾选该选项。
5. 点击“加载边框”选项下方的“设置”按钮，进入加载边框设置界面。
6. 在加载边框设置界面中，可以选择不同的加载边框样式和颜色，也可以自定义加载边框的颜色和宽度。
7. 设置完成后，点击“确定”按钮保存设置。
注意：加载边框设置只对当前账号有效，如果您使用多个账号登录游戏，需要分别设置。另外，加载边框可能会影响游戏性能，如果您的电脑配置较低，建议不要开启加载边框。